bandas Starc vs bandas bollinger
Na verdade, encontrei uma boa discussão em babypips onde as bandas STARC são muito usadas. Não tenho certeza se posso deixar o link aqui.
Obrigado por esta informação. O Keltner Channel pode ser encontrado selecionando Analysis & gt; & gt; Estudos.
Para o topo ou Plus Band, o ATR é calculado em 10 períodos, dobrado e.
adicionado a uma média móvel exponencial de 20 períodos.
Para a parte inferior ou a Banda Menuda, o ATR é calculado em 10 períodos, dobrou e.
subtraído de uma média móvel exponencial de 20 períodos.
As bandas STARC consistem em duas linhas que mostram áreas de suporte superiores e inferiores.
para ajudar o comerciante a identificar níveis de preços significativos. Os canais são desenvolvidos usando o.
"Intervalo médio verdadeiro" (ATR) de períodos passados, bem como implementar uma média móvel simples.
(SMA) em sua equação para encontrar trocas prováveis de alta probabilidade. Como outros indicadores que permitem ao comerciante.
para personalizar seus métodos, assim como as Bandas STARC. As configurações recomendadas sugerem o comerciante.
usa 15 períodos para o ATR juntamente com um período de 6 períodos para o SMA.
Upper STARC: SMA + (ATR X 2 *)
Lower STARC: SMA - (ATR X 2 *)
Para o topo ou Plus Band, o ATR é calculado em 10 períodos, dobrado e.
adicionado a uma média móvel exponencial de 20 períodos.
Para a parte inferior ou a Banda Menuda, o ATR é calculado em 10 períodos, dobrou e.
subtraído de uma média móvel exponencial de 20 períodos.
As bandas STARC consistem em duas linhas que mostram áreas de suporte superiores e inferiores.
para ajudar o comerciante a identificar níveis de preços significativos. Os canais são desenvolvidos usando o.
"Intervalo médio verdadeiro" (ATR) de períodos passados, bem como implementar uma média móvel simples.
(SMA) em sua equação para encontrar trocas prováveis de alta probabilidade. Como outros indicadores que permitem ao comerciante.
para personalizar seus métodos, assim como as Bandas STARC. As configurações recomendadas sugerem o comerciante.
usa 15 períodos para o ATR juntamente com um período de 6 períodos para o SMA.
Bandas Starc vs bandas bollinger. As bandas STARC (Stoller Average Range Channels) utilizam a ATR para formar as bandas, proporcionando uma imagem instantânea mais profunda da volatilidade do mercado em comparação com Bandas Bollinger. Quando uma curva de preços penetra numa Banda Bollinger, pode indicar a continuação de um movimento de preço; em contraste, as bandas STARC tendem a.
Universal Channel Bands Suite.
Bandas Starc vs bandas bollinger. Aplique as Bandas STARC e Bollinger ao gráfico, selecionando ambos na lista de indicadores. Cada indicador é composto de uma média móvel, banda superior e banda inferior. A banda superior e inferior deve criar um canal no qual o preço das ações está em movimento. Ambos conjuntos de bandas se expandirão com maior volatilidade, e.
Tanto as Bandas STARC quanto as Bandas Bollinger tentam adicionar um elemento de dinamismo às faixas de bandas, o que significa que os limites superior e inferior do intervalo se ajustam automaticamente às condições de mercado em mudança. A principal diferença entre os dois centros em torno de seus mecanismos de ajuste. Os analistas técnicos às vezes colocam faixas de banda ao longo de linhas de preços móveis para ajudar a visualizar movimentos de preços e mudanças de tendências de sinal. Isso cria uma linha média, média móvel e duas bandas externas, ou o limite superior e limite inferior.
Os comerciantes podem então observar movimentos de preços e interpretar a relação entre ação de preço e bandas. No entanto, a utilidade da análise de faixa ajustada depende de quão bem eles capturam a volatilidade dos movimentos de preços da ação. Se a volatilidade muda, os parâmetros das bandas também devem ser. Uma faixa superior é colocada dois desvios padrão acima da linha de média móvel e uma faixa inferior é colocada dois desvios padrão abaixo.
Em um período de volatilidade reduzida, por exemplo, os desvios padrão capturam a faixa menor e forçam as Bandas Bollinger a se contraem automaticamente. Em vez de uma média móvel de tempo, a STARC geralmente usa médias móveis de seis períodos para sua linha central. As bandas superior e inferior são criadas adicionando ou subtraindo o valor do ATR ao valor médio móvel.
Como os desvios-padrão no sistema Bollinger, o ATR ajusta-se automaticamente às mudanças na volatilidade. Dicionário do termo do dia. Comentários do corretor Encontre o melhor corretor para suas necessidades de negociação ou de investimento Veja os comentários. Conteúdo sofisticado para consultores financeiros em torno de estratégias de investimento, tendências da indústria e educação de assessores. Uma celebração dos assessores mais influentes e suas contribuições para conversas críticas sobre finanças. Torne-se um comerciante do dia.
Por Sean Ross Share. Saiba quais as bandas da STARC e como as razões por trás da construção fornecem indicações úteis para os comerciantes e o mercado. Descubra uma estratégia intradiária de negociação forex que pode ser criada usando bandas STARC em combinação com os níveis diários do ponto de pivô Descubra como a natureza dinâmica das Bandas Bollinger faz delas indicador muito útil para valores mobiliários que historicamente descobriram a lógica por trás do uso das Bandas de Bollinger como uma medida de volatilidade de preços para uma segurança e como as bandas se adaptam. Leia sobre as diferenças entre como Bollinger Bands e envelopes médios móveis são construídos e o que isso significa para In John Bollinger desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela.
Saiba como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. Esta estratégia tornou-se uma das ferramentas mais úteis para destacar movimentos extremos de preços a curto prazo. Os padrões de caixa Bollinger Band criam oportunidades rentáveis quando as tendências dão lugar a intervalos comerciais bem organizados. Saiba como combinar o alcance verdadeiro médio, a média móvel simples e os indicadores da banda Bollinger para avaliar a volatilidade do mercado. Aprenda a saltar sobre a oportunidade que surge quando outros comerciantes correm e se escondem.
Saiba como o "aperto" de Bollinger pode ajudá-lo a determinar a direção da fuga. A banda de xisto refere-se a um nível de preços no qual a maioria do sistema monetário norte-americano A que estabelece um intervalo de negociação que a moeda é de quanto vale um imobilizado no final de sua locação ou no final de sua vida útil.
Se você alugar um carro por três anos, um hash de destino é um número que um cabeçalho de bloco hashed deve ser menor ou igual para que um novo bloco seja concedido. O índice de pagamento é a proporção dos ganhos pagos como dividendos aos acionistas, tipicamente expresso em porcentagem. O valor de uma obrigação no vencimento, ou de um ativo em uma data de avaliação específica, futura, levando em consideração fatores como Get Newsletters Newsletters.
Como usar as bandas Starc: uma das minhas ferramentas gráficas favoritas de todos os tempos.
Um problema comum para investidores e comerciantes é que eles compram muito alto e vendem muito baixos. Todo mundo em algum momento escolheu um estoque ou ETF para comprar apenas para ver o mercado decolar sem eles.
Muitas vezes, o mercado subirá por vários dias seguidos, aumentando a frustração eo desejo de comprar. Finalmente, alguns levam cautela ao vento e compram apenas para ver o mercado reverter para níveis mais baixos, o que pode impedi-los.
A mesma armadilha pode afetar os investidores que mantêm uma ação em seu portfólio à medida que começa a cair. Vender o cargo pode significar que o investidor tem que "enfrentar" seu erro.
Isso é difícil para alguém fazer, mas, finalmente, quando eles vendem sua posição, muitas vezes se reunirão 1-2% ou mais, logo após você sair.
Gerenciando o risco é um fator chave no investimento ou negociação rentável. Se você pode evitar vender perto de um curto prazo baixo ou comprar perto de um curto prazo, ele definitivamente melhorará seus resultados globais.
As "bandas de Starc" foram desenvolvidas em meados dos anos 80 pelo falecido Manning Stoller, com quem tive o prazer de ensinar análises técnicas em muitas cidades ao redor do mundo.
Starc significa "Stoller Average Range Channel", e, de longe, são minhas técnicas favoritas de banda ou canal. Deve-se notar que são interpretados de forma muito diferente do que Bollinger Bands.
A mesma fórmula é usada em todos os mercados e para qualquer período de tempo e é a seguinte:
Starc + = média móvel de 6 períodos + (intervalo real médio real de 2 x 15 períodos) (ATR)
Starc - = média móvel de 6 períodos - (2 x intervalo médio real de 15 períodos) (ATR)
The Average True Range (ATR) foi desenvolvido por Welles Wilder e um período de 14 períodos ATR é usado para bandas starc.
A beleza das bandas starc é que, ao contrário da maioria dos indicadores ou métodos, eles podem dizer-lhe quando é um momento de risco alto ou baixo para comprar ou vender. Usando duas vezes o ATR, Stoller estimou que 90% da atividade de preço deveria permanecer dentro das bandas.
Quanto à interpretação, se os preços estão perto das bandas "starc +", é um momento de risco elevado e um tempo de baixa chance de venda.
Por outro lado, quando os preços estão perto da faixa "starc-", é um momento de risco baixo e um tempo de risco alto para vender se os outros indicadores técnicos concordarem com os avisos da banda Starc.
Muitos de vocês podem se lembrar da ação no mercado de ações na quarta-feira, 15 de outubro, quando ações e títulos estavam mergulhando nas negociações iniciais. Na época, vários analistas de mídia bem conhecidos acabavam de proclamar o início de um novo mercado de urso.
O PowwerShares QQQ Trust (QQQ) fechou no mínimo na sexta-feira anterior em US $ 93,66. A banda starc baixa (starc-) para a semana seguinte não foi muito menor em US $ 93,08. O baixo início da quarta-feira em US $ 89,42 foi 4,5% abaixo da faixa semanal.
O gráfico diário do QQQ à direita mostra que ele também fechou perto do Starc-band diário (veja a seta). Os mínimos em quarta e quinta-feira excederam ou testaram a banda starc. Embora não houvesse sinais claros de um fundo o fato de que o QQQ estava negociando abaixo das faixas de ouvido semanais e diárias confirmou que era um momento de risco alto para vender ou para estabelecer novas posições curtas.
O rali desses mínimos foi implacável e, em 28 de novembro, o QQQ fechou em US $ 104,88 (ponto 2), que estava acima da faixa Starc + diária em US $ 104,80. Durante os próximos doze dias, o QQQ caiu 5,6% para fechar abaixo da banda diária Starc.
As bandas diárias de starc também podem dar-lhe um pouco de percepção, mesmo em mercados agitados. O PowerShares QQQ Trust (QQQ) fechou em uma nova alta no primeiro dia de negociação em março de 2018 antes de declinar nos próximos oito dias.
Essa correção levou os preços à banda Starc durante três dias consecutivos, ponto 1, antes que o QQQ voltasse mais alto. Depois de três dias fortes no lado positivo, alguns podem ter sido tentados a comprar, mas o recorde completou apenas dois dias depois (ponto 2).
Durante os próximos quatro dias, o QQQ perdeu mais de 3% para fechar a banda diária. Os mínimos mantidos em um novo teste no início de abril antes do QQQ começaram um comício de três semanas. Nos dias 24 e 25 de abril, o QQQ atingiu a banda starc + (ponto 4) e, mesmo que os preços tenham superado os altos de março, a análise da banda Starc alertou que não era hora de comprar.
Nos próximos sete dias de negociação, o QQQ caiu 3,8% e chegou perto da banda starc antes de desenvolver um intervalo que durou até o final de junho, quando a banda starc foi testada por dois dias consecutivos (ponto 5). O QQQ se moveu para os lados durante três dias, uma reação normal depois que a banda starc é testada, antes de cair para novos mínimos marginais.
O rali dos mínimos foi impressionante, já que o Nasdaq 100 e o Nasdaq Composite fizeram novos máximos no dia 20 de julho, como a banda starc + foi testada (ponto 6). Os novos máximos em ambas as médias receberam atenção considerável na mídia que poderia ter tentado alguns a comprar.
A linha Nasdaq 100 Advance / Decline atingiu o pico em maio e formou baixas altas em junho. Como assinalei no dia 21 de julho ("Ancestrais Advance Warrants Caution"), a linha A / D acabou de chegar à sua tendência de baixa, que foi a principal resistência. Este foi um sinal de fraqueza, pois indicava que apenas alguns estoques estavam empurrando o Nasdaq 100 para novos altos.
Muitas vezes, quando se vê um preço extremo, a tendência é agir, o que muitas vezes resulta em uma entrada ou saída no pior preço. O pânico aberto em 24 de agosto brevemente empurrou muitos ETF para preços absurdamente baixos nos primeiros minutos de negociação. Havia várias histórias na imprensa sobre assessores financeiros que venderam na abertura, pois os grandes balanços foram aparentemente o resultado da incapacidade de preços de componentes individuais de vários ETFs.
No dia 24 de agosto, o Spyder Trust (SPY) caiu abaixo da estrela-alvo mensal, semanal e diária, atingindo um mínimo de US $ 181,46, o que ficou 5% abaixo da faixa mensal de US $ 191,00. Esta foi a leitura mais extrema desde 2018. A partir da alta da semana passada, o SPY reagiu mais de 11% em relação à baixa de 24 de agosto. Para a semana de 20 de setembro, a banda de estrela semanal fica em US $ 188,72 com o diário em US $ 192,46.
A fórmula para as bandas starc é bastante direta, não é difícil adicioná-lo à maioria dos pacotes de gráficos. Em alguns casos, os canais Keltner podem ser modificados para produzir bandas starc. Primeiro, a média móvel precisará ser alterada para seis, com duas ATR adicionadas ou subtraídas dessa média móvel.
Eu uso essas bandas tanto no meu investimento quanto na negociação, já que eu a administrai nos fundos mútuos no meu 401 (k). Eu também uso as bandas para ajudar a determinar um preço limite para entrar ou sair de uma posição.
Como com qualquer indicador bom, sugiro que você trabalhe com ele primeiro, estude-o em vários mercados e convença-se de que pode ajudá-lo antes de usá-lo em tempo real.
Os níveis das bandas Starc desempenham um papel importante nas minhas recomendações para os estoques e ETFs, como eles são frequentemente referidos no meu Viper Reports. O Relatório VETER da ETF fornece conselhos específicos de compra e venda para os comerciantes, bem como para os investidores tanto no mercado como no ETFs do setor.
Se você é um comerciante de ações, tipicamente faço 1-3 recomendações novas a cada semana no lado longo ou curto no Relatório de ações da Viper Hot. Cada serviço é atualizado duas vezes por semana e é de apenas US $ 34,99 por mês. A assinatura pode ser cancelada on-line a qualquer momento.
Os novos assinantes também recebem quatro das lições de negociação mais recentes de Tom que são enviadas regularmente aos assinantes.
Escrito por Tom Aspray.
Os editores deste site não podem e não avaliam, verificam ou garantem a adequação ou rentabilidade de qualquer investimento específico. O risco de perda de ações de negociação, ETFs e futuros de índices pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. Você assume a responsabilidade por sua própria pesquisa e decisões de investimento e deve procurar o conselho de um profissional de valores mobiliários qualificado antes de fazer qualquer investimento. Como uma condição expressa de usar este site, você concorda em não manter o Relatório Viper, ou seus funcionários responsáveis por perdas comerciais, perda de lucros ou outros danos resultantes do uso das informações contidas neste site de qualquer forma (baseada na web ou baseada em email ), e você concorda em indenizar e manter o Relatório Viper e seus funcionários inofensivos de e contra todas e quaisquer reclamações, perdas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios) que surjam qualquer violação deste contrato.
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[& # 8230;] resistência de linha de tendência semanal, linha a, está na área $ 275 com a banda semanal + starc + $ 278.60. O desempenho relativo semanal ainda está em sua tendência de alta de longo prazo, linha c. A linha RS [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da banda diária starc + (ponto 2). Aqueles de vocês que estão familiarizados com o uso desse indicador (One Of My Favorite Chart Tools of All Time) sabem que quando um mercado está na banda starc + é uma compra de alto risco e uma venda de baixo risco. Quando eu sou [& # 8230;]
[& # 8230;] fechou acima da resistência semanal, linha f, na última parte de janeiro e rapidamente se aproximou de suas faixas semanais de starc +. Após duas semanas de consolidação acelerou para [& # 8230;]
[& # 8230;] as principais médias, com base na análise da banda de Starc, atingiram níveis de venda de alto risco com fechamento da última sexta-feira, então o salto de segunda-feira não foi surpreendente. O [& # 8230;]
[& # 8230;] há uma semana e estabeleceu sexta-feira bem acima da média móvel de 200 dias em US $ 200,74. A banda diária starc + é de US $ 205,57 com a resistência do gráfico da alta de novembro a dezembro, linha a, em US $ 207,50. Há [& # 8230;]
bandas Starc vs bandas bollinger
Entradas de opções de ajuste fino e saídas com bandas comerciais.
A chave para a negociação de opções bem-sucedidas geralmente depende não apenas de selecionar a estratégia da opção correta, mas também de determinar uma entrada objetiva e um ponto de saída. Ao empregar o uso de bandas comerciais, esses problemas geralmente podem ser eliminados. As duas bandas de comércio, que eu considero mais apropriadas, são as bandas STARC e Bollinger.
As bandas STARC (Stoller Average Range Channels) desenvolvidas por Manning Stoller no final da década de 1980 são baseadas no verdadeiro alcance. Isso é calculado tomando o maior valor absoluto dos três cálculos a seguir; H-L, H-C ou L-C. Em seguida, uma média de 15 dias é tomada do verdadeiro alcance, que é referido como o ATR. Para determinar o STARC + ou a banda STARC superior, você adiciona 2xATR a uma média móvel simples de seis períodos (6SMA) e para a banda STARC ou inferior STARC, você subtrairia 2xATR da (6SMA). Aproximadamente 90 por cento dos preços do tempo permanecerão dentro das bandas. Se 3xATR for usado em vez de 2xATR, quase 100 por cento da ação de preço está contida entre as bandas superior e inferior. Ao contrário de outras bandas de negociação com base em porcentagens em torno de uma média móvel, a mesma fórmula e os mesmos parâmetros são usados para qualquer mercado e qualquer período de tempo. Portanto, eles não precisam ser ajustados ou otimizados para um mercado específico.
Como usar bandas STARC.
Há uma variedade de usos para bandas STARC, mas o mais básico é determinar oportunidades de compra ou venda de alto e baixo risco. Se os preços estão perto ou nas bandas superiores (STARC +), é um momento de risco alto (estabelecer uma posição longa) e quando os preços estão nas faixas mais baixas (STARC-) ou perto dela (STARC-), é um momento de risco alto para vender (estabelecer uma posição curta). Isso não significa que o mercado irá reverter automaticamente uma vez que as bandas são alcançadas, mas aumenta as chances de que o mercado irá saltar na direção oposta ou, pelo menos, mover lateralmente por vários períodos. Isso pode ser muito importante quando um mercado está se movendo bruscamente para cima ou para baixo e tem feito isso por três ou quatro barras, pois o impulso de perseguir o mercado torna-se insuportável.
Muitas vezes, os comerciantes não podem resistir ao desejo de comprar ou vender nestes extremos apenas para que a posição rapidamente vá contra eles e os pare. Invariavelmente, o mercado retomará sua direção original, deixando o comerciante sem posição e muito frustrado. Ao notar a relação de preços com as bandas STARC, pode-se avaliar o risco no lado curto ou longo. A estratégia de uma opção de comerciante pode então ser ajustada em relação às bandas STARC. Se os preços estiverem na banda STARC +, a compra de compra seria de alto risco, enquanto uma estratégia de baixa como, por exemplo, a compra ou a criação de um spread de urso, seria um risco menor. Por exemplo, a semana de 10/3/97, ponto 1, petróleo bruto, baseia os futuros próximos, fechados acima de sua banda semanal superior STARC, que é um evento bastante incomum. Por definição, esta era uma área de alto risco para posições longas, mas uma oportunidade de baixo risco para posições curtas. Portanto, no ponto 1, a compra, a venda de chamadas ou os spreads de urso apresentaram o melhor perfil de risco / recompensa em termos das bandas STARC.
As bandas STARC também podem ser usadas para ajudar a identificar zonas de lucro. Depois que a banda semanal STARC + foi excedida no ponto 1, mais de cinco meses se passaram antes da faixa diária mais baixa do STARC, ponto 2. Conforme discutido anteriormente, ambos os pontos 2 e 3 representaram situações de risco favoráveis para o estabelecimento de posições longas, como a venda , spreads de touro ou compra de chamadas. Ao longo dos anos, a queixa mais comum ou o erro de gerenciamento de dinheiro que o expresso do operador de opção é que eles permanecem com uma posição muito longa. Isto é especialmente verdadeiro com os compradores de colocar ou chamar nus. Eles vão colocar uma posição que imediatamente vai a seu favor e pode dobrar em um curto período de tempo. Mesmo que este tenha sido seu objetivo original, muitas vezes a ganância se instala e, em vez de tomar algum ou todos os lucros, seu julgamento está nublado com visões de 300 a 500 por cento de ganhos. Em última análise, eles aguentam demais e têm sorte de sair com algum lucro. As bandas STARC semanais podem ser usadas como um guia para ajudar a evitar esta armadilha repetida. Como os pontos 4, 5, 6 e 7 ilustram, obtendo lucros, uma vez que os preços atingem as bandas semanais da STARC historicamente foram vantajosos. Embora alguns dos recuos não fossem tão grandes, alguns eram de origem, o petróleo bruto caiu por barril do ponto 6 ao ponto 7.
As Bandas Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger e são calculadas tomando uma média móvel de 20 períodos e, em seguida, adicionando dois desvios padrão à média móvel para obter a banda superior e subtraindo a média móvel para obter a banda mais baixa. Estas são as configurações padrão, mas John Bollinger recomenda configurações diferentes para diferentes mercados e se o comprimento da média móvel for aumentado, diga para 50 de 20, então são utilizados 2,5 desvios padrão. Esta é uma desvantagem quando comparada às bandas STARC onde os mesmos parâmetros são usados para ações, futuros, dinheiro etc.
Uso de Bandas de Bollinger.
Como as bandas do STARC, as Bandas de Bollinger são usadas de várias maneiras, já que alguns comerciantes as aplicam para identificar os extremos de preços. Outros usam-nos como uma espécie de sistema comercial como se os preços se movessem acima da média móvel de 20 dias, então a banda Bollinger superior deveria ser alcançada. Por outro lado, se a média móvel fosse violada, o alvo seria a banda inferior. As fechaduras externas das bandas são vistas como sinais de continuação semelhantes aos gerados pelos sistemas de desvio de volatilidade. John recomenda o uso deles principalmente em conjunto com outros indicadores técnicos e uma discussão completa pode ser encontrada em seu site na bollingerbands.
Uma vez que as bandas se estreitam quando a volatilidade é baixa e se expandem quando é alta, prefiro usá-las como uma medida de volatilidade do mercado que tem uma atração particular para os comerciantes de opções. No gráfico encontrado na Figura 2 de Eurodólares de setembro, a área indicada pelo ponto 1 mostra um período de alta volatilidade à medida que os preços ultrapassaram a banda superior de Bollinger por vários dias consecutivos. Os tempos de alta volatilidade geralmente se correlacionam bem com os prémios de alta opção. Como comprador de opções, você deve procurar sair de suas posições uma vez que as bandas começam a se expandir. Se, por outro lado, você é um vendedor de opções, então a alta volatilidade, ou seja, situações de alta qualidade deve proporcionar as melhores oportunidades, uma vez que os prémios diminuirão, especialmente se a volatilidade se contrair.
As bandas Bollinger são mais úteis para ajudar a identificar períodos de baixa volatilidade que geralmente ocorrem em pontos de virada significativos. Especificamente, eles são úteis não só em grandes partes superiores ou fundos, mas também em antecipar quando os intervalos de negociação em breve serão resolvidos. Na Figura 2, os futuros Eurodollar consolidaram-se desde a última parte de janeiro de 1998 até o início de agosto de 1998. A volatilidade foi alta no ponto 1, depois contraiu alguns no ponto 2 e foi bastante baixa no ponto 3, à medida que as Bandas Bollinger se estreitaram. Isso implicava baixos prémios de opções e, como o último movimento principal foi aumentado, o lado longo do mercado foi favorecido. Os Eurodólares surgiram em sua faixa comercial até meados de agosto de 1998 e, dentro de algumas semanas, as Bandas Bollinger se ampliaram dramaticamente. Os preços primeiro ultrapassaram as bandas superiores no final de agosto e, em seguida, fizeram mais dois furos acima das bandas conforme indicado pelas setas no ponto 4. Três desses extremos de volatilidade são freqüentemente observados antes do ciclo ser susceptível de reverter. Portanto, no início de outubro, com as negociações da Eurodollars perto de 95.40, as Bandas Bollinger sugeriram que uma estratégia neutra ou de baixa era recomendada com altos prêmios favorecendo a venda de opções.
Integração de Bandas de Negociação em uma Estratégia de Negociação.
Mesmo aqueles com uma estratégia de negociação de opções bem definida podem se beneficiar do uso de bandas STARC ou Bollinger. Ao longo dos últimos quatro meses, os futuros de S & amp; P negociaram em uma faixa de mais de 200 pontos, o que proporcionou poucas oportunidades para aqueles que procuram uma tendência de comércio, mas tem sido muito mais acolhedor para estratégias neutras. Ao notar as leituras das bandas STARC, aqueles que estavam estabelecendo estratégias otimistas poderiam ter feito melhor estabelecendo-as nos pontos 2, 3 e 5, então nos pontos 1 e 4, onde as estratégias de baixa teriam sido favorecidas.
Em conclusão, enquanto as bandas STARC ou Bollinger foram projetadas para comerciantes de opções, eles podem fornecer informações úteis e oportunas aos comerciantes de opções. Eles podem ser úteis não só na determinação de estratégias de opções, mas também na seleção de pontos de saída e entrada.
Tom Aspray, é o analista chefe e diretor de educação de mercado da INO. Ele foi um orador regular nas conferências TAG e este ano estará dando uma oficina pré-conferência com John Murphy. O comentário do mercado diário da Tom está disponível em: quotes. ino / analysis / commentary.
John Bollinger também será um falante no TAG. Para mais informações sobre Bandas Bollinger e para ler vários artigos sobre como ele usa as Bandas Bollinger, visite seu site em: bollingerbands.
Ambos serão palestrantes na TAG 22, que acontecerá de 12 a 15 de outubro em Dallas, Texas. Para informações de registro, ligue para 1-800-538-7424 ou inicie sessão no ino / tag.
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Quais são as principais diferenças entre STARC Bands & amp; Bollinger Bands®?
Bandas STARC e Bandas Bollinger têm objetivos analíticos muito semelhantes, mas variam em seu método de alcançá-los. Tanto as Bandas STARC quanto as Bandas Bollinger tentam adicionar um elemento de dinamismo às faixas de bandas, o que significa que os limites superior e inferior do intervalo se ajustam automaticamente às condições de mercado em mudança. A principal diferença entre os dois centros em torno de seus mecanismos de ajuste. As bandas STARC usam a faixa verdadeira média do preço, ou ATR, enquanto as Bandas Bollinger usam desvios padrão da média móvel.
Os analistas técnicos às vezes colocam faixas de banda ao longo de linhas de preços móveis para ajudar a visualizar movimentos de preços e mudanças de tendências de sinal. Isso cria uma linha média, média móvel e duas bandas externas, ou o limite superior e limite inferior. Os comerciantes podem então observar movimentos de preços e interpretar a relação entre ação de preço e bandas. No entanto, a utilidade da análise de faixa ajustada depende de quão bem eles capturam a volatilidade dos movimentos de preços da ação. Se a volatilidade muda, os parâmetros das bandas também devem ser.
O método Bollinger Bands normalmente usa uma média móvel simples de 20 períodos (SMA). Uma faixa superior é colocada dois desvios padrão acima da linha de média móvel e uma faixa inferior é colocada dois desvios padrão abaixo. Em um período de volatilidade reduzida, por exemplo, os desvios padrão capturam a faixa menor e forçam as Bandas Bollinger a se contraem automaticamente.
STARC significa Stoller Average Range Channels. Ao invés de uma média móvel de 20 períodos, o STARC geralmente usa médias móveis de seis períodos para sua linha central. As bandas superior e inferior são criadas adicionando ou subtraindo o valor do ATR ao valor médio móvel. Às vezes, o ATR é multiplicado por valores específicos do comerciante antes de serem adicionados / subtraídos do SMA. Como os desvios-padrão no sistema Bollinger, o ATR ajusta-se automaticamente às mudanças na volatilidade.
Entradas de opções de ajuste fino e saídas com bandas comerciais.
A chave para a negociação de opções bem-sucedidas geralmente depende não apenas de selecionar a estratégia da opção correta, mas também de determinar uma entrada objetiva e um ponto de saída. Ao empregar o uso de bandas comerciais, esses problemas geralmente podem ser eliminados. As duas bandas de comércio, que eu considero mais apropriadas, são as bandas STARC e Bollinger.
As bandas STARC (Stoller Average Range Channels) desenvolvidas por Manning Stoller no final da década de 1980 são baseadas no verdadeiro alcance. Isso é calculado tomando o maior valor absoluto dos três cálculos a seguir; H-L, H-C ou L-C. Em seguida, uma média de 15 dias é tomada do verdadeiro alcance, que é referido como o ATR. Para determinar o STARC + ou a banda STARC superior, você adiciona 2xATR a uma média móvel simples de seis períodos (6SMA) e para a banda STARC ou inferior STARC, você subtrairia 2xATR da (6SMA). Aproximadamente 90 por cento dos preços do tempo permanecerão dentro das bandas. Se 3xATR for usado em vez de 2xATR, quase 100 por cento da ação de preço está contida entre as bandas superior e inferior. Ao contrário de outras bandas de negociação com base em porcentagens em torno de uma média móvel, a mesma fórmula e os mesmos parâmetros são usados para qualquer mercado e qualquer período de tempo. Portanto, eles não precisam ser ajustados ou otimizados para um mercado específico.
Como usar bandas STARC.
Há uma variedade de usos para bandas STARC, mas o mais básico é determinar oportunidades de compra ou venda de alto e baixo risco. Se os preços estão perto ou nas bandas superiores (STARC +), é um momento de risco alto (estabelecer uma posição longa) e quando os preços estão nas faixas mais baixas (STARC-) ou perto dela (STARC-), é um momento de risco alto para vender (estabelecer uma posição curta). Isso não significa que o mercado irá reverter automaticamente uma vez que as bandas são alcançadas, mas aumenta as chances de que o mercado irá saltar na direção oposta ou, pelo menos, mover lateralmente por vários períodos. Isso pode ser muito importante quando um mercado está se movendo bruscamente para cima ou para baixo e tem feito isso por três ou quatro barras, pois o impulso de perseguir o mercado torna-se insuportável.
Muitas vezes, os comerciantes não podem resistir ao desejo de comprar ou vender nestes extremos apenas para que a posição rapidamente vá contra eles e os pare. Invariavelmente, o mercado retomará sua direção original, deixando o comerciante sem posição e muito frustrado. Ao notar a relação de preços com as bandas STARC, pode-se avaliar o risco no lado curto ou longo. A estratégia de uma opção de comerciante pode então ser ajustada em relação às bandas STARC. Se os preços estiverem na banda STARC +, a compra de compra seria de alto risco, enquanto uma estratégia de baixa como, por exemplo, a compra ou a criação de um spread de urso, seria um risco menor. Por exemplo, a semana de 10/3/97, ponto 1, petróleo bruto, baseia os futuros próximos, fechados acima de sua banda semanal superior STARC, que é um evento bastante incomum. Por definição, esta era uma área de alto risco para posições longas, mas uma oportunidade de baixo risco para posições curtas. Portanto, no ponto 1, a compra, a venda de chamadas ou os spreads de urso apresentaram o melhor perfil de risco / recompensa em termos das bandas STARC.
As bandas STARC também podem ser usadas para ajudar a identificar zonas de lucro. Depois que a banda semanal STARC + foi excedida no ponto 1, mais de cinco meses se passaram antes da faixa diária mais baixa do STARC, ponto 2. Conforme discutido anteriormente, ambos os pontos 2 e 3 representaram situações de risco favoráveis para o estabelecimento de posições longas, como a venda , spreads de touro ou compra de chamadas. Ao longo dos anos, a queixa mais comum ou o erro de gerenciamento de dinheiro que o expresso do operador de opção é que eles permanecem com uma posição muito longa. Isto é especialmente verdadeiro com os compradores de colocar ou chamar nus. Eles vão colocar uma posição que imediatamente vai a seu favor e pode dobrar em um curto período de tempo. Mesmo que este tenha sido seu objetivo original, muitas vezes a ganância se instala e, em vez de tomar algum ou todos os lucros, seu julgamento está nublado com visões de 300 a 500 por cento de ganhos. Em última análise, eles aguentam demais e têm sorte de sair com algum lucro. As bandas STARC semanais podem ser usadas como um guia para ajudar a evitar esta armadilha repetida. Como os pontos 4, 5, 6 e 7 ilustram, obtendo lucros, uma vez que os preços atingem as bandas semanais da STARC historicamente foram vantajosos. Embora alguns dos recuos não fossem tão grandes, alguns eram de origem, o petróleo bruto caiu por barril do ponto 6 ao ponto 7.
As Bandas Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger e são calculadas tomando uma média móvel de 20 períodos e, em seguida, adicionando dois desvios padrão à média móvel para obter a banda superior e subtraindo a média móvel para obter a banda mais baixa. Estas são as configurações padrão, mas John Bollinger recomenda configurações diferentes para diferentes mercados e se o comprimento da média móvel for aumentado, diga para 50 de 20, então são utilizados 2,5 desvios padrão. Esta é uma desvantagem quando comparada às bandas STARC onde os mesmos parâmetros são usados para ações, futuros, dinheiro etc.
Uso de Bandas de Bollinger.
Como as bandas do STARC, as Bandas de Bollinger são usadas de várias maneiras, já que alguns comerciantes as aplicam para identificar os extremos de preços. Outros usam-nos como uma espécie de sistema comercial como se os preços se movessem acima da média móvel de 20 dias, então a banda Bollinger superior deveria ser alcançada. Por outro lado, se a média móvel fosse violada, o alvo seria a banda inferior. As fechaduras externas das bandas são vistas como sinais de continuação semelhantes aos gerados pelos sistemas de desvio de volatilidade. John recomenda o uso deles principalmente em conjunto com outros indicadores técnicos e uma discussão completa pode ser encontrada em seu site na bollingerbands.
Uma vez que as bandas se estreitam quando a volatilidade é baixa e se expandem quando é alta, prefiro usá-las como uma medida de volatilidade do mercado que tem uma atração particular para os comerciantes de opções. No gráfico encontrado na Figura 2 de Eurodólares de setembro, a área indicada pelo ponto 1 mostra um período de alta volatilidade à medida que os preços ultrapassaram a banda superior de Bollinger por vários dias consecutivos. Os tempos de alta volatilidade geralmente se correlacionam bem com os prémios de alta opção. Como comprador de opções, você deve procurar sair de suas posições uma vez que as bandas começam a se expandir. Se, por outro lado, você é um vendedor de opções, então a alta volatilidade, ou seja, situações de alta qualidade deve proporcionar as melhores oportunidades, uma vez que os prémios diminuirão, especialmente se a volatilidade se contrair.
As bandas Bollinger são mais úteis para ajudar a identificar períodos de baixa volatilidade que geralmente ocorrem em pontos de virada significativos. Especificamente, eles são úteis não só em grandes partes superiores ou fundos, mas também em antecipar quando os intervalos de negociação em breve serão resolvidos. Na Figura 2, os futuros Eurodollar consolidaram-se desde a última parte de janeiro de 1998 até o início de agosto de 1998. A volatilidade foi alta no ponto 1, depois contraiu alguns no ponto 2 e foi bastante baixa no ponto 3, à medida que as Bandas Bollinger se estreitaram. Isso implicava baixos prémios de opções e, como o último movimento principal foi aumentado, o lado longo do mercado foi favorecido. Os Eurodólares surgiram em sua faixa comercial até meados de agosto de 1998 e, dentro de algumas semanas, as Bandas Bollinger se ampliaram dramaticamente. Os preços primeiro ultrapassaram as bandas superiores no final de agosto e, em seguida, fizeram mais dois furos acima das bandas conforme indicado pelas setas no ponto 4. Três desses extremos de volatilidade são freqüentemente observados antes do ciclo ser susceptível de reverter. Portanto, no início de outubro, com as negociações da Eurodollars perto de 95.40, as Bandas Bollinger sugeriram que uma estratégia neutra ou de baixa era recomendada com altos prêmios favorecendo a venda de opções.
Integração de Bandas de Negociação em uma Estratégia de Negociação.
Mesmo aqueles com uma estratégia de negociação de opções bem definida podem se beneficiar do uso de bandas STARC ou Bollinger. Ao longo dos últimos quatro meses, os futuros de S & amp; P negociaram em uma faixa de mais de 200 pontos, o que proporcionou poucas oportunidades para aqueles que procuram uma tendência de comércio, mas tem sido muito mais acolhedor para estratégias neutras. Ao notar as leituras das bandas STARC, aqueles que estavam estabelecendo estratégias otimistas poderiam ter feito melhor estabelecendo-as nos pontos 2, 3 e 5, então nos pontos 1 e 4, onde as estratégias de baixa teriam sido favorecidas.
Em conclusão, enquanto as bandas STARC ou Bollinger foram projetadas para comerciantes de opções, eles podem fornecer informações úteis e oportunas aos comerciantes de opções. Eles podem ser úteis não só na determinação de estratégias de opções, mas também na seleção de pontos de saída e entrada.
Tom Aspray, é o analista chefe e diretor de educação de mercado da INO. Ele foi um orador regular nas conferências TAG e este ano estará dando uma oficina pré-conferência com John Murphy. O comentário do mercado diário da Tom está disponível em: quotes. ino / analysis / commentary.
John Bollinger também será um falante no TAG. Para mais informações sobre Bandas Bollinger e para ler vários artigos sobre como ele usa as Bandas Bollinger, visite seu site em: bollingerbands.
Ambos serão palestrantes na TAG 22, que acontecerá de 12 a 15 de outubro em Dallas, Texas. Para informações de registro, ligue para 1-800-538-7424 ou inicie sessão no ino / tag.
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Quais são as principais diferenças entre STARC Bands & amp; Bollinger Bands®?
Bandas STARC e Bandas Bollinger têm objetivos analíticos muito semelhantes, mas variam em seu método de alcançá-los. Tanto as Bandas STARC quanto as Bandas Bollinger tentam adicionar um elemento de dinamismo às faixas de bandas, o que significa que os limites superior e inferior do intervalo se ajustam automaticamente às condições de mercado em mudança. A principal diferença entre os dois centros em torno de seus mecanismos de ajuste. As bandas STARC usam a faixa verdadeira média do preço, ou ATR, enquanto as Bandas Bollinger usam desvios padrão da média móvel.
Os analistas técnicos às vezes colocam faixas de banda ao longo de linhas de preços móveis para ajudar a visualizar movimentos de preços e mudanças de tendências de sinal. Isso cria uma linha média, média móvel e duas bandas externas, ou o limite superior e limite inferior. Os comerciantes podem então observar movimentos de preços e interpretar a relação entre ação de preço e bandas. No entanto, a utilidade da análise de faixa ajustada depende de quão bem eles capturam a volatilidade dos movimentos de preços da ação. Se a volatilidade muda, os parâmetros das bandas também devem ser.
O método Bollinger Bands normalmente usa uma média móvel simples de 20 períodos (SMA). Uma faixa superior é colocada dois desvios padrão acima da linha de média móvel e uma faixa inferior é colocada dois desvios padrão abaixo. Em um período de volatilidade reduzida, por exemplo, os desvios padrão capturam a faixa menor e forçam as Bandas Bollinger a se contraem automaticamente.
STARC significa Stoller Average Range Channels. Ao invés de uma média móvel de 20 períodos, o STARC geralmente usa médias móveis de seis períodos para sua linha central. As bandas superior e inferior são criadas adicionando ou subtraindo o valor do ATR ao valor médio móvel. Às vezes, o ATR é multiplicado por valores específicos do comerciante antes de serem adicionados / subtraídos do SMA. Como os desvios-padrão no sistema Bollinger, o ATR ajusta-se automaticamente às mudanças na volatilidade.
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