Como calcular o forex padrão verdadeiro

Como calcular o intervalo real médio forex
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária.
Em outras palavras, diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2% da conta em ambos os casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não terão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel da TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fim de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o anterior. Os dias que se abriram com um espaço para baixo serão calculados usando a equação # 3 subtraindo o fechamento anterior da baixa do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- medir ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- por exemplo, descobrimos que o EURUSD 14 dias ATR é de 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas de saída.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição da ATR que eu vi até agora.
Os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATR para o par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que não sei traduzir.
Verifique e me informe também.
excelente site. Explicação muito boa dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips, portanto, para pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY), você se multiplica com 100 e para pares que não são JPY, você multiplica o valor com 10000.
Excelente descrição, obrigado!
kawser.
Bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como um recém-chegado ao Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR NO FOREX? QUALQUER UM DIZER?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações suficientemente detalhadas.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir o máximo absoluto, mas as paradas lógicas, bem como a previsão do comprimento do rali após uma ruptura.
Agradável e direto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Era a primeira vez que eu entendia o que era. T. Você.
Olá, meu professor incrível e experiente, eu gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos quadros de tempo, digamos, com um período de tempo de 1 hora e 30 minutos ou menos?
Agradeço milhões antes.
EU ACREDITO QUE VOCÊ APENAS COLOCAR A TAMPA PARA MEU FOREX TRADING, E ATRAVÉS DO COMÉRCIO DA PLACA. TODOS OS NEGÓCIOS NECESSITAMOS UTILIZAR O INDICADOR DE ATR, POR SUA GAMA DE VELAS. TODOS OS QUE VOCÊ ENCONTRAR É A TENDÊNCIA DIÁRIA! EUREKA. A BULBO VEM AGORA.
Fico feliz por ter encontrado o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com os mercados em expansão, mas precisava de uma teoria que tratasse de identificar as tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas forex. Definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir whipsaws no meu sistema comercial, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar esta estratégia na minha EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você explica os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? Em que estou realmente procurando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?

Faixa verdadeira média - ATR.
O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"
O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel, geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras.
BREAKING Down 'Rácio verdadeiro médio - ATR'
Exemplo de Cálculo ATR.
Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias.
Cálculo ATR estimado.
Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.

Como usar o ATR em uma estratégia Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via, inscreva-se aqui.
Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Inscreva-se para uma série de Free & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.
Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Medindo a volatilidade com alcance real médio.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alta a baixa para o dia.
Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo o ver um certo número de sessões. Por exemplo, se usar um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o alcance diário médio, do alto para baixo dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A idéia é que valores grandes e crescentes mostram intervalos que estão se expandindo. À medida que o mercado normalmente respira dentro e fora, essa expansão da volatilidade nos indica a que medida podem chegar os preços.
Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente tiver negócios abertos por pelo menos um dia, você deseja usar um nível de parada de perda que seja pelo menos 1 valor de ATR diariamente. Dessa forma, à medida que o mercado atravessa sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente estará contida dentro de 1 valor ATR.
Deixe-nos comparar 2 mercados diferentes com diferentes valores de ATR.
(Criado por J. Wagner)
O atual 14 da y ATR para o EUR / GBP é cerca de 8 2 pips, enquanto o mesmo ATR de 14 dias para o GBP / AUD é mais de três vezes esse montante em cerca de 25 pips. Então, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pips não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para o risco deles. Eles colocariam a sua parada 8 2 pips de seu ingresso em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips da sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma forma de basear seu risco na realidade do mercado atual que você está negociando.
Outro ponto interessante nos gráficos acima é o que os valores geralmente representaram o passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, produziu valores ATR inferiores a 100 pips para a maioria dos 12 meses anteriores.
Na GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha em caixa), a média foi de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBP / AUD ultrapassa as atuais condições de mercado. Tem historicamente 2 a 3 vezes o tamanho da volatilidade como o EUR / GBP.
Recursos educacionais adicionais.
Jeremy Wagner contribui para os artigos de Tips de Negociação do Instrutor.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.