Avaliando estratégias comerciais campbell harvey

Avaliação das estratégias comerciais campbell harvey
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Avaliando Estratégias de Negociação.
16 páginas postadas: 3 de agosto de 2014 Última revisão: 26 de agosto de 2014.
Campbell R. Harvey.
Duke University - Fuqua School of Business; National Bureau of Economic Research (NBER); Duke Innovation & Entrepreneurship Initiative.
Texas A & M University, Departamento de Finanças.
Data escrita: 25 de agosto de 2014.
Nós fornecemos algumas ferramentas novas para avaliar estratégias de negociação. Quando se sabe que muitas estratégias e combinações de estratégias foram testadas, precisamos ajustar nosso método de avaliação para esses testes múltiplos. Sharpe Ratios e outras estatísticas serão exagerados. Nossos métodos são simples de implementar e permitem a avaliação em tempo real das estratégias de negociação de candidatos.
Palavras-chave: taxa de Sharpe, testes múltiplos, Holm, BHY, Bonferroni, seleção de estratégia, Backtest, corte de cabelo, Ratio de corte de cabelo, mineração de dados, aprendizado de máquina, Higgs Boson, estratégias de negociação, testes fora de amostra, testes em teste, FDR , FWER, Capital IQ, PBO.
Classificação JEL: G12, G14, G30, G00, C12, C20, B41.
Campbell Harvey (Autor do Contato)
Duke University - Fuqua School of Business ()
Durham, NC 27708-0120.
National Bureau of Economic Research (NBER)
1050 Massachusetts Avenue.
Cambridge, MA 02138.
Duke Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo ()
215 Morris St., Suite 300.
Durham, NC 27701.
Universidade Texas A & M, Departamento de Finanças ()
Wehner 401Q, MS 4353.
College Station, TX 77843-4218.
Estatísticas de papel.
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Campbell Harvey (Autor do Contato)
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Campbell R. Harvey.
Universidade de Toronto.
Campbell R. Harvey é professor de negócios internacionais da Faculdade de Negócios de Fuqua, Duke University, de J. Paul Sticht. Ele também é pesquisador associado do National Bureau of Economic Research em Cambridge, Massachusetts.
Durante a década de 1990 Harvey co-autoria com Geert Bekaert numerosos estudos sobre mercados emergentes de ações e títulos. Em 1996, ele foi um dos fundadores do Duke CFO Global Business Outlook. [1]
Estudos recentes examinaram futuros de commodities [2] e a história do mercado de ouro. [3]
Harvey é o autor do Glossário Financeiro da Harvey, que contém mais de 8.000 definições e 18.000 hiperlinks.
Em 2007, Harvey recebeu o Prêmio James R. Vertin em reconhecimento de ter produzido um conjunto de pesquisas notáveis ​​por sua relevância e valor permanente para os profissionais de investimentos. [4]
Harvey é o autor de inúmeros trabalhos premiados. [5] [6] [7]
Jacobs Levy Award [20] para o melhor artigo no Journal of Portfolio Management, 2014, "Avaliando Estratégias de Negociação". [21] Prêmio NASDAQ OMX, 2014, para obter o melhor artigo em Asset Pricing nas reuniões da Western Finance Association, para ". E a seção transversal de retornos esperados". [22] Prêmio Melhor Papel, 2014, INQUIRE Reunião Anual Europa / Reino Unido. Para "Backtesting" [23] e ". E a seção transversal de retornos esperados" Prêmio CFA Readers 'Choice, 2014, Instituto CFA. Votou o melhor artigo no Financial Analysts Journal para "The Golden Dilemma" Best Paper Award, 2006 Financial Accounting and Reporting Section da American Accounting Association, para "The Economic Implications of Corporate Financial Reporting" [24] Instituto de Pesquisa em Finanças Quantitativas, Primeiro Prêmio no Prêmio Roger F. Murray de 2005 [25] Competição para "O Valor Tático e Estratégico da Mercadoria".
O Prêmio Global Investors da Barclay para o melhor trabalho nas Reuniões da Associação Financeira Européia de 2001, Barcelona, ​​para "A liberalização aumenta o crescimento?" [27]. New York Stock Exchange Award para o melhor artigo sobre negociação de ações nas reuniões da Associação de Finanças Ocidentais de 2000, para "A Dinâmica de Fluxos de Equidade de Mercado Emergente" [28] Instituto de Pesquisa em Finanças Quantitativas, Segundo Prêmio em 1998 Roger F. Murray Concurso de Prêmio para "Seleção de estoque em mercados emergentes" [29] Instituto de Pesquisa em Finanças Quantitativas, Segundo Prêmio da Competição de Prêmio Roger F. Murray de 1995 para "Os Mercados mundiais ainda servem como cobertura" [30] Associação Americana de Investidores Individuais Prêmio para o melhor artigo de 1994 em investimentos para "Riscos previsíveis e retornos em mercados emergentes" [31]