Cme fx opções de interesse aberto

Volume e interesse aberto.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Cme fx opções de interesse aberto
Um dos indicadores mais importantes para os mercados negociados em bolsa é "Open Interest" e # 8212; o número total de contratos listados longos ou curtos em um mês de entrega ou mercado que tenha sido celebrado e ainda não compensado ou cumprido por entrega. Cada transação aberta tem um comprador e um vendedor, mas para o cálculo do interesse aberto, apenas um lado do contrato é contado. Mesmo que a volatilidade do FX continue a ser baixa, ontem, um recorde de US $ 131 bilhões em participação aberta nas nossas opções FX foi publicado no CME.
Por que o interesse aberto é um indicador tão importante para nós? Os níveis de juros abertos fornecem informações sobre não apenas a liquidez do nosso mercado FX, mas, mais importante, demonstra a crença e a confiança do mercado no CME como um local chave para o risco da opção FX de armazém em quantidades cada vez mais significativas. Os participantes do mercado querem liquidez junto com a gestão de risco de classe mundial para garantir a segurança e a solidez das posições das Opções FX. Além disso, aumentar o interesse aberto também significa que o dinheiro novo está fluindo para o nosso mercado FX. Vimos essa tendência de uma quantidade crescente de contratos de opções (nossas opções de FX experimentaram um crescimento de 48% ano a ano e nosso mercado de Opções de FX agora é 86% eletrônico), bem como um aumento recorde no número de Grandes Interesses Abertos Titulares em nossos futuros FX e opções.
Volume de opções CME FX e interesse aberto 2008-2013.
O impulso contínuo e o interesse em nosso conjunto completo de produtos FX regulamentados valida o nosso modelo de compensação do balcão central e a necessidade de gerenciar e compensar o risco nos mercados monetários voláteis de hoje. E enquanto todas as plataformas FX em todo o mundo viram volumes reduzidos, continuamos a atingir níveis recorde de participação no mercado versus o mercado de balcão (OTC) mais amplo. De fato, os futuros e futuros de novembro de CME FX totalizaram em média 112% o volume do EBS (Electronic Broking Services) e, durante todo o ano, somos 102%, o que é um recorde histórico. À medida que vemos o ambiente regulatório continuar a evoluir, em particular com Basileia III, a proposta de valor de futuros negociados em bolsa e opções sobre futuros fornece aos participantes do mercado uma alternativa cada vez mais atraente para transações OTC bilaterais para gerenciar eficientemente seu capital e margem.
Craig LeVeille Craig LeVeille é diretor executivo da FX Products no CME Group.
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Sobre o CME Group.
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Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. As bolsas do grupo CME oferecem a mais ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O Grupo CME reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e das facilidades de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera a CME Clearing, um dos maiores serviços de compensação da contraparte central no mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação para contratos negociados em bolsa, bem como para transações de derivativos de balcão através do CME ClearPort.

Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.
O FX Spot Market.
A maioria dos comerciantes da FX usa o que chamamos de mercado spot forex. Spot é simplesmente o comerciante fala por comprar ou vender algo para entrega imediata. O preço no mercado spot FX é o preço acordado quando ambos os lados liquidarão e trocarão duas moedas a uma taxa acordada na data-valor - geralmente há 2 dias úteis à frente. Claro, para a maioria dos usuários do mercado FX, esse aspecto de entrega nunca acontece.
Os corretores sabem que poucos comerciantes de FX estão realmente interessados ​​em comprar US $ 100.000 no iene japonês, ou são capazes de entregar US $ 400.000 em euros. É por isso que as negociações forex spot geralmente são abertas de forma contínua. A posição aberta, em seguida, tem um lucro ou prejuízo, bem como o interesse acumulado.
Mesmo que a maioria dos jogadores se preocupe apenas com o aspecto de lucro / perda do negócio e do interesse, isso não significa, no entanto, que os usuários do mercado FX sejam todos especuladores. Os comerciantes usam transações no local para diversos fins de cobertura e necessidades comerciais.
Derivados de moeda.
O mercado spot é apenas uma parte de todo o mercado cambial global, embora o maior e mais conhecido. Nas sombras, também espreita um enorme mercado em derivativos de moeda: designadamente, emissões de moeda, futuros e opções.
Acionamentos e futuros de moeda são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada data no futuro. Isso pode, por exemplo, ser de 1 mês, 3 meses ou 6 meses à frente.
Por exemplo, no momento, o futuro de EURUSD de dezembro na Chicago Mercantile Exchange (CME) está sendo negociado em 1.2523. Enquanto a taxa spot é 1.2511. A relação entre o preço à vista e o preço a prazo / futuro será explicada ao longo prazo.
No entanto, simplesmente falando, o mercado de derivativos FX é uma função do mercado à vista e das taxas de juros. Longe de ser um seguidor passivo, o que acontece na verdade é que a oferta e a demanda por derivativos também serão alimentadas de volta aos preços spot. Os dois mercados continuam a puxar e empurrar um para o outro. É por isso que é essencial para os comerciantes entender esses mercados.
O mercado de encaminhamento de moeda é chamado de balcão. Forwards são essencialmente contratos personalizados entre um fornecedor financeiro, geralmente um banco e um cliente. Os futuros de moedas, por outro lado, são contratos forward à taxa de câmbio padronizados; padronizado pelo tamanho do contrato, a data de entrega e o processo completo de liquidação.
Futuros comercializam publicamente em trocas como Eurex, ICE e CME sem a intervenção do revendedor. A troca fornece o serviço de liquidação de correspondência e é o avalal final. O risco de crédito da contraparte e a manipulação do revendedor são, portanto, evitados nas trocas. É por isso que alguns comerciantes de FX e hedge funds preferem negociar no mercado de futuros FX. No entanto, a desvantagem é que a liquidez é significativamente menor do que o mercado à vista.
Muitos comerciantes também fazem uso dos relatórios que as trocas publicam. Esses relatórios são uma das poucas fontes públicas de dados agregados sobre o sentimento e o posicionamento nos mercados de câmbio e # 8211; então eles são amplamente lidos.
Usando relatórios de interesse aberto.
Os relatórios de juros abertos mostram o número de contratos de futuros pendentes que não expiraram. Por exemplo, se o interesse aberto para junho de 2015 é de 1.000, significa que existem 1.000 contratos abertos para esse mês de vencimento.
Como o interesse aberto é calculado?
Ao contrário do volume, o interesse aberto só muda quando o número total de contratos aumenta ou diminui. A tabela abaixo mostra como os juros abertos mudam à medida que as contrapartes, A, B e C abrem e fecham suas negociações em uma bolsa de futuros.
Na primeira linha, A compra um contrato e B vende um contrato. Nos mercados de derivativos, os comerciantes dizem que A & # 8220; compra para abrir & # 8220 ;, enquanto B & # 8220; vende para abrir & # 8220 ;. Isso significa que o interesse aberto aumenta em 1, indicando que A e B, juntos, compuseram um novo contrato.
Na próxima linha, B fecha seu contrato por & # 8220; reverter # 8221; sua posição. No mercado, isso é chamado de "compra para fechar" # 8221 ;. Mas ele fecha o contrato com um novo participante C. Então, o número total de contratos abertos não muda. B simplesmente "descarregou" e # 8221; seu contrato em C. O interesse aberto permanece o mesmo, mas o volume ainda aumenta em 1.
No comércio final, C fecha e A fecha e isso traz o interesse aberto para baixo 1 a 0 porque não há mais contratos que permanecem abertos. O volume simplesmente registra cada um como uma transação única. Verificamos isso em conjunto como 3 transações ocorridas durante esse período.
Uma vez que cada contrato é feito de um comprador e um vendedor, o interesse aberto não lhe diz de que forma as pessoas estão negociando. Alguns serão hedging, alguns serão especulativos. Um hedger negociará para cobrir, mas um especulador trocaria a esperança de lucro. Não há como dizer um do outro. A maioria dos comerciantes usa relatórios de interesse aberto como forma de medir o impulso. Eles fazem isso olhando a taxa de mudança.
Interpretando indicadores de interesse aberto.
Quando o interesse aberto está aumentando, isso é pensado para ser um sinal de um mercado de fortalecimento. Quando o interesse aberto está caindo, isso é pensado para ser um sinal de um mercado enfraquecendo.
Continuação da tendência Para dar um exemplo, diga que existem números iguais de hedgers e especuladores. Suponha que a taxa spot / GBP / USD esteja aumentando. Os especuladores vêem isso como uma tendência ascendente para trocar e comprar para abrir. Hedgers que precisam vender libras britânicas vão querer se cobrir no caso de a libra cair. Eles podem bloquear uma taxa vendendo para abrir. Isso aumentará o interesse aberto. Desta forma, aumentar o interesse aberto pode significar que o sentimento está apoiando a tendência atual. Neste exemplo, é otimista para GBP / USD.
Tendência de enfraquecimento Agora suponha que o GBP / USD ainda esteja subindo. Já existem muitos hedgers e especuladores que têm contratos abertos. Isso é visto como grande interesse aberto. Alguns desses hedgers agora comprarão para fechar suas posições. Eles usarão o mercado à vista para vender libras esterlinas e alcançar a taxa de câmbio fechada, o que aumenta a pressão descendente. Os especuladores vendem para fechar suas posições para bloquear seus lucros, pois vêem o enfraquecimento da tendência ascendente. À medida que hedgers e especuladores liquidam posições, o interesse aberto começará a cair. Isto é baixista para GBP / USD, pois sugere que a tendência atual é exaustiva.
A tabela abaixo mostra um exemplo de dados de interesse aberto publicados pelo CME. Os dados são divulgados diariamente (cobrindo o dia anterior). Coloquei cada linha para mostrar a mudança ao longo de cada dia. Ao usar o interesse aberto, é sempre uma boa idéia manter um histórico para seus pares de moedas. Isso permitirá que você faça sua própria análise em vários intervalos de tempo.
Exemplo: Dólar australiano / futuro do iene japonês (CME)
Opções de FX e seu Impacto.
As opções de câmbio também negociam em bolsas, mas ao contrário dos futuros, uma opção tem um preço de exercício no qual ele paga ou se torna inútil. Por essa razão, as opções têm potencial para criar volatilidade maciça em torno das datas e níveis de validade das chaves. Uma opção de dinheiro está em um limite crítico & # 8211; Um movimento de cada lado pode levar a um lucro / perda significativo para o comprador e o escritor da opção. Isso significa que com essa opção, alguns pips de cada lado do nível de ataque podem significar a diferença entre o escritor da opção ter que pagar e a opção expirar sem valor e nenhum pagamento devido.
Os escritores de opções podem ser grandes jogadores nos mercados, então eles têm o motivo e os meios para tentar mover o preço ao redor quando está perto de um nível de ataque no vencimento. Por esse motivo, é aconselhável manter a atenção na atividade no mercado de opções e em grandes interesses abertos. Com as opções, a troca também mostrará a divisão entre as chamadas. Isso pode ajudar a dar uma idéia melhor sobre o sentimento.
Usando outros relatórios do CME.
O CME publica vários relatórios de relatórios de juros abertos para opções de FX e futuros. Estes são recursos úteis. Eles também publicam um relatório semanal de grandes explorações. Chamado o compromisso do relatório de comerciantes (COT), mostra interesse aberto para cada moeda em cada troca. No entanto, o relatório COT apenas mostra posições que estão acima do limite mínimo de relatório.
Os relatórios de interesse aberto contêm muita informação em vários mercados. Se você apenas trocar algumas moedas, muito disso não será relevante para você. A melhor maneira de usar os relatórios é extrair e arquivar os dados que você precisa e observar como ele muda ao longo do tempo. Mantenha um histórico em uma planilha, e isso permitirá que você analise adequadamente.
Gostaria de se manter informado?
Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?
Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.
Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.
Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.
Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.
Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.
Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.
Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.

O Grupo CME anuncia volume recorde e interesse aberto.
O Grupo CME anunciou volume recorde e interesse aberto em 14 de junho.
- Back-to-back, dias de abertura aberto recorde, com 129 milhões de contratos.
- Dia de negociação de maior volume de 2017 até 29,8 milhões de contratos.
- Registros de volume de todos os tempos no FX, com 2,5 milhões de contratos negociados.
A CME Group, líder mundial e mercado de derivativos diversificado, anunciou hoje que alcançou um recorde de histórico aberto aberto de 129 milhões de contratos em 14 de junho de 2017, superando o recorde anterior de 125,7 milhões de contratos alcançados em 11 de maio de 2017. O 14 de junho também representou o maior dia de negociação em 2017 até 29,8 milhões de contratos.
Os produtos de futuros e opções FX do Grupo CME atingiram um volume recorde de 2,5 milhões de contratos em 14 de junho de 2017, superando o recorde anterior, 2,3 milhões de contratos em 10 de março de 2016, em 3%. Um número recorde, mais de 1.100, grandes detentores de juros abertos negociaram futuros FX. De notar, os futuros e opções do dólar canadense tiveram um dia recorde de quase 257 mil contratos negociados, superando o recorde anterior de 251 mil em 13 de setembro de 2012.
O complexo da Taxa de Juros do Grupo CME também experimentou fortes volumes em 14 de junho, com os futuros do Fed Fund atingindo um máximo histórico de mais de 907.000 contratos negociados em um único dia, superando o recorde anterior de 714.000 em 2 de março de 2017. Wednesday Weekly Treasury options lançado há menos de duas semanas em 5 de junho, negociou mais de 42 mil contratos durante a sessão de negociação de 14 de junho.
Os futuros de trigo duros de inverno negociaram quase 115.000 contratos, superando o recorde anterior de cerca de 106.000, em 1º de maio de 2017.